刘卫辰的势力被北魏消灭后，刘勃勃在河套地区几经辗转，逃出了拓跋氏的势力圈，投奔姚兴的部下高平公没弈于。刘勃勃这个人的长相，用《晋书》里的话说是“性辩慧，美风仪”，用现代流行语讲就是帅哥一个。没弈于很赏识他，不但把他收留下来做部将，还把自己的女儿嫁给了他。
姚兴见到刘勃勃的第一反应，就认准了他是济世之才，立刻拜他做骁骑将军，还常常让他参与军国大事的讨论，对他宠爱有加。姚兴的弟弟姚邕看出些问题，对姚兴说：“刘勃勃这个人天性不仁，不能过于亲近。可是陛下对他的宠爱太过，实在让我觉得不可思议。”
姚兴摇摇头说：“勃勃这样的济世之才，我正要与他共同平定天下，有什么不对的么？”
姚兴预备把刘勃勃升做安远将军，让他协助没弈于镇守边境地区的高平（今宁夏固原一带），并统领刘卫辰的旧部，待机伐魏。姚邕再三劝谏，认为绝不能这样做。
姚兴问他：“你怎么就知道勃勃的性情和为人？”
姚邕答道：“勃勃对上级傲慢无礼，对部下凶狠残忍，而且贪婪残暴，举止轻浮。对这样的人要是如此宠爱下去，早晚要成为边境的祸患。”
姚兴听了这话，才有些犹豫，取消了对勃勃的任命。然而不久，姚兴还是把姚邕的劝谏彻底忘记，他任命刘勃勃为安北将军，交给他二万多鲜卑和杂胡部众，镇守朔方（今内蒙古杭锦旗北）。
所以当姚兴在后秦弘始九年（公元407年）与北魏正式交换战俘，达成友好协议时，刘勃勃已拥有足够的力量叛秦自立。恰好又在这时，北方新兴的柔然国可汗向姚兴献马，途经朔方，刘勃勃就把这批战马全部留为己有，扩充军备。他对自己的老岳丈也绝不手软，召集三万多人的部众袭杀了没弈于，兼并了他的士卒，顿时壮大了自己的队伍。
刘勃勃认为匈奴是夏后氏（也就是夏朝君主）的后裔，就在这一年六月自称大夏天王、大单于，改元龙升，设置文武百官，建立了十六国中的最后一个国家——大夏。
（高云建立的北燕则基本与夏国同时，因为在前面已经提到过，所以我在这里把夏国当作最后一个国家。刘勃勃的想法很怪，关于匈奴的起源，大致认为是春秋时期北方的几个狄族演化而成，更远的始祖还真不好追溯。刘渊当年认汉朝皇帝做祖宗，至少还是明摆着可算半对的，刘勃勃却认了个夏朝君主做祖宗，若真有些根据，可算得上对考古学有所贡献。（夏朝的后代，按司马迁所说，封在杞国（就是我们常说的“杞人忧天”的杞），国灭后其族散居中原各地，何时又跑到北方去做匈奴，不可考。或者，就把这个问题，留作将来历史系某位研究生的学位论文题目吧，一定会很有意思。））