战功是在讨伐匈奴时立下的。担任车骑将军期间，卫青曾三次率兵出击，一战而至龙城（匈奴祭天祭祖处），封关
内侯；二战收复河南（内蒙古河套地区），封长平侯；三战擒右贤王（匈奴三把手），拜大将军。
卫青一路凯歌，一路青云。
这不能归结为他运气好，而应该承认他能力强。实际上，汉武帝并非唯外戚是用，没有能力的外戚就只给待遇，不给权力。而且，当霍去病的能力越来越彰显时，汉武帝对他的宠信就超过了卫青。
对此，卫青似乎很淡然。也许在他看来，他的一切都是皇上给的，皇上也就是他的一切。没有皇上，就没有他卫青。所以，就连汉武帝要他娶平阳公主，他也照办。
不清楚卫青娶平阳公主是在什么时候，只知道当时公主的丈夫得了重病，回到封国。公主便让左右帮她在列侯当中找个男人，结果众人异口同声都说大将军最好。
平阳公主笑了。她说，这可是我们家的人呀，以前常常骑匹马跟在我后面，这话怎么说？
众人又都说：如今还有比他更尊贵的吗？
公主点点头，让人把意思带给了卫子夫，卫子夫又禀告了汉武帝，武帝便把卫青作为礼物送给了姐姐。
也许，这就是卫子夫对平阳公主的回报。
卫青的回报则给了汉武帝。终其一生，他都在自觉维护汉武帝的绝对权威。元朔六年（公元前123年），卫青率六将
军讨伐匈奴，右将军苏建全军覆没，只身逃回。这样的败军之将该如何处理，军法官们意见不一。
大将军卫青却把裁量权交给了皇帝。他说，我当然有军法从事之权。但以我卫青之尊宠，尚且不敢擅自行刑于境外，不正可以告诫人臣不得擅专吗？
军法官们都说：大将军所言极是！
苏建后来是被汉武帝赦免的。他的儿子苏武，则成了历史上最有气节的外交官。据说，苏建曾经劝卫青效法古代名将招贤纳士，以高声望。卫青却说：礼贤下士广纳人才，是人主的权力。为人臣的，只要奉公守法，尽职尽责就行了，为什么要弄一堆名流在自己门下呢？
霍去病的作风，也如此。
这样的外戚和大将军，汉武帝能不放心吗？
当然放心。
他不放心的，是匈奴。
匈奴问题